Коли я підключаюся до комп'ютера RDP, чи видно мої дії на дисплеї того комп'ютера?

Ні. Але на термінальному сервері адмін може підключитися до сесії та дивитися те, що відбувається. Якщо використовується тіньове підключення та підключилися до вже активного користувача, то так – ваші дії буде видно.